Ho due serie temporali e voglio trovare ilcorrelazione tra loro. Tuttavia, erano su scale completamente diverse prima, quindi ho pensato di normalizzarli tra 0 e 1 per avere una migliore comprensione di ciò che sta accadendo. Per fare ciò, ho fatto qualcosa sulla falsariga di:
ts1 <- ts1$price-min(ts1$price)/(max(ts1$price)-min(ts1$price)
ts2 <- ts2$price-min(ts2$price)/(max(ts2$price)-min(ts2$price)
Tuttavia, quando computo la correlazione incrociataprima e dopo la normalizzazione (usando la funzione ccf in R), ottengo la stessa cosa. Dovrebbe succedere? Le serie temporali di ridimensionamento non influiscono sulla correlazione incrociata (o è che sto ridimensionando entrambe le serie temporali e quindi l'effetto annulla)? Mi piacerebbe sicuramente avere una maggiore intuizione su come funziona.
Grazie!
risposte:
2 per risposta № 1Questo è esattamente come previsto, nessuna preoccupazione.
Traduzioni (sottraendo una costante) e ridimensionamento(moltiplicando per una costante) non hanno alcun effetto sulla correlazione. Poiché un ridimensionamento min / max è semplicemente la combinazione di una traslazione e di un ridimensionamento (senza taglio) non ha alcun effetto sulla correlazione incrociata.
Questo è facile da capire se te lo ricordila definizione di correlazione sottrae già la media di entrambi i set di dati (rendendola invariante nelle traduzioni) e divide per somma dei quadrati alla fine (rendendola invariabile nelle operazioni di ridimensionamento).