Quantstrat: Funkcja orderize - r, bitcoin, quantstrat, back-testing

Jestem nowy w R i próbuję dowiedzieć się, jakget quantstrat do pracy z niestandardową funkcją orderize. Chodzi o to, aby zawsze inwestować cały dostępny kapitał w Bitcoin, tak aby był on porównywalny ze strategią B & H. Dostarczyłem odtwarzalny kod. Na początku wygląda na to, że działa dobrze, ale problem pojawia się, gdy patrzę na moją książkę zamówień. Może ich niedopasowanie między cenami zamknięcia, ale quantstrat nie zamawia ilości Bitcoin zgodnie z dostępnym kapitałem. Na przykład. (od = "2016-12-31" do = "2018-01-01") Na "2017-01-30" pierwszy quantstrat kupuje bitcoin o wartości 10000 USD o wartości 920.730042 z zamówieniem o wartości 10.8609467963901. Na "2017-03-20" sprzedaje początkową inwestycję na poziomie 1047.51001, tym samym dostępny kapitał własny powinien wynosić (10,8609467963901 x 1047.51001) = 11376,9504873 i spodziewam się, że ten quantstrat powinien zostać zamówiony (11376.94873 / 1129.869995) = 10.0692562309 BTC, gdy kupuje ponownie w "2017-04-04", gdy BTCUSD = 1129.869995. Zamiast tego zamówiono 10.3482135951968 BTC. Czy ktoś mógłby wskazać mi właściwy kierunek?

Order.Qty                    Order.Price    Order.Type Order.Side
2017-01-30 "10.8609467963901" "920.730042"   "market"   "long"     NA
2017-03-20 "all"              "1047.51001"   "market"   "long"     NA
2017-04-04 "10.3482135951968" "1129.869995"  "market"   "long"     NA
2017-06-27 "all"              "2577.73999"   "market"   "long"     NA
2017-07-23 "9.36005714412325" "2763.42041"   "market"   "long"     NA
2017-09-12 "all"              "3870.289551"  "market"   "long"     NA
2017-09-28 "7.68025279952473" "4172.790527"  "market"   "long"     NA
2017-12-27 "all"              "15416.633789" "market"   "long"     NA

library("quantstrat")
init.portf <- "2016-12-31"
.from <- init.portf
.to <-"2018-01-01"

Sys.setenv(TZ="UTC")
initEq <- 10000

getSymbols("BTCUSD=X", src = "yahoo", from= .from, to= .to)
BTCUSD <- `BTCUSD=X`
currency(c("USD", "BTC"))
exchange_rate("BTCUSD", currency = "USD")

trend1.strat <- "TrendStrat1"
rm.strat(trend1.strat)

strategy(name=trend1.strat,store=TRUE)

add.indicator(strategy=trend1.strat,name="SMA",
arguments=list(x=quote(Cl(mktdata)),n=5),label="FastSMA")

add.indicator(strategy=trend1.strat,name="SMA",
arguments=list(x=quote(Cl(mktdata)),n=20),label="SlowSMA")

add.signal(strategy=trend1.strat,name="sigCrossover",
arguments=list(columns=c("FastSMA","SlowSMA"),
relationship="gt"),label="BuySignal")

add.signal(strategy=trend1.strat,name="sigCrossover",
arguments=list(columns=c("FastSMA","SlowSMA"),
relationship="lt"),label="SellSignal")

osInvestAll <- function (data, timestamp, orderqty, ordertype,
orderside, equity, portfolio, symbol, ruletype, ..., initEq) {

datePos <- format(timestamp,"%Y-%m-%d")
updatePortf(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,
Dates=paste0(start(data),"/", datePos))

trading_pl <- sum(.getPortfolio(portfolio)$summary$Net.Trading.PL)
equity <- initEq + trading_pl
ClosePrice <- getPrice(data, prefer = "Close")[datePos]
UnitSize <- as.numeric((equity / ClosePrice))

UnitSize

}

add.rule(strategy=trend1.strat,name="ruleSignal",
arguments=list(sigcol="BuySignal",sigval=TRUE,ordertype="market",
orderside="long", osFUN = osInvestAll, prefer =
"Close"),type="enter",label="EnterRule",enabled=T)

add.rule(strategy=trend1.strat,name="ruleSignal",
arguments=list(sigcol="SellSignal",sigval=TRUE,orderqty="all",
ordertype="market",orderside="long", prefer
="Close"),type="exit",label="ExitRule",enabled=T)

trend1.portf <- "TrendPort1"
rm.strat(trend1.portf)

initPortf(name=trend1.portf,symbols="BTCUSD",initDate=init.portf)

initAcct(name=trend1.strat,portfolios=trend1.portf,
initDate=init.portf,initEq= initEq)

initOrders(portfolio=trend1.portf,initDate=init.portf)

applyStrategy(strategy=trend1.strat,portfolios=trend1.portf, initEq =
initEq)

updatePortf(Portfolio=trend1.portf)

updateAcct(name=trend1.strat)

updateEndEq(Account=trend1.strat)

trend1.book <- getOrderBook(portfolio=trend1.portf)
trend1.book

Odpowiedzi:

Naprawiono ten problem, dostosowując funkcję orderize:

osInvestAll <- function (data, timestamp, orderqty, ordertype,
orderside, equity, portfolio, symbol, ruletype, ..., initEq) {
datePos <- format(timestamp,"%Y-%m-%d %H:%M:%OS")

datePos <- strptime(c(datePos), format = "%Y-%m-%d %H:%M:%OS", tz =
"UTC") + 86400 #for daily data

updatePortf(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,Dates=paste0(start(data),
"/", datePos))
# After updating portfolio profit, we can extract the Net.Trading.PL
earned up to datePos.
trading_pl <- sum(.getPortfolio(portfolio)$summary$Net.Trading.PL)
# The total equity in the strategy for this symbol (and this symbol
only in isolation always, as this is how quantstrat by default works
with applyStrategy)
equity <- initEq + trading_pl
ClosePrice <- getPrice(data, prefer = "Close")[datePos]
UnitSize <- as.numeric((equity / ClosePrice))
UnitSize1 <- round(UnitSize, digits = 8)
UnitSize1
}