He entrenado un ARIMA (1,0,2) (0,1,1) [7] así: (use la función Arima de Arima {pronóstico})
>test.arima=Arima(x=tsx.rd_lm, order=c(1,0,2), seasonal=list(order=c(0,1,1),period=7),fixed=c(NA,0,NA,NA), lambda=0.9533674)
>test.arima
Box Cox transformation: lambda= 0.9533674
Coefficients:
ar1 ma1 ma2 sma1
0.6089 0 0.2314 -0.8650
s.e. 0.0426 0 0.0513 0.0383
sigma^2 estimated as 170690303: log likelihood=-4908.65
AIC=9825.3 AICc=9825.43 BIC=9845.84
Sin embargo, el valor sigma {170690303} esTerrible, así que espero obtener cada punto de ruido blanco (varianza) para comprobar. Después de todo, tal vez algún parámetro xreg podría ser encontrado más eficazmente. @ADD: un resumen de los datos:Named num [1:241] 732499 724785 717221 709805 702539 ...
@ADD: sin embargo, test.arima
no ofrezcas los nombres como un lm
clase en R. Entonces, al igual que obtener los residuos del modelo lm en cada punto por residuos lm.my$residuals
, ¿Cómo obtener el ruido blanco de la clase arima en cada punto en R?
¡Gracias!
Respuestas
2 para la respuesta № 1residuals(test.arima)
Sin embargo, debe tener en cuenta que el tamaño de $ sigma ^ 2 $ depende de la escala de los datos. Divida sus datos por 1000, y su valor $ sigma ^ 2 $ será 170.690303.