Iterar e salvar saídas de loop de diferentes comprimentos [duplicados] - r, loops, plyr

Pergunta aparentemente elementar, mas eu procurei e tentei várias opções e não consigo exibir a saída. Realmente aprecio a ajuda do abaixo:

Eu tenho uma coluna de retornos (dput abaixo) e eu "mcompondo-os em um loop, começando com cada elemento até o final. Gostaria de salvar a saída em "results", que eu inicializei anteriormente. Tentei várias maneiras de colocar a saída em resultados, como mostrado abaixo, mas nenhum é bem-sucedido. No entanto, vejo com print (temp) que os cálculos estão acontecendo como eu gostaria deles.

Cada iteração produz uma resposta de diferenteslength, no entanto, e eu quero que cada um esteja em sua própria linha (é por isso que criei espaço extra de NAs no vetor). Usando o método atual: results = resultstemp não é bem-sucedido porque as colunas "extras" para todas, exceto a primeira iteração, são preenchidas com repetições do início do resultado. Por exemplo, a penúltima linha tem os mesmos dois números (o resultado completo para uma composição de apenas dois retornos) se repete 12 vezes em toda a linha.

    #results=NULL
results=matrix(data=NA,nrow=nrow(returns),ncol=nrow(returns))
for (i in 1:nrow(returns)) {
temp=cumprod(1+returns[i:nrow(returns),]/100)-1
#resultstemp=append(results,temp)
#resultstemp[i,]=temp
resultstemp=rbind(results,temp)
#print(resultstemp)
print(temp)
results=resultstemp
#resultstemp[i,]=temp
#results[i,]=resultstemp
#results[i]=resultstemp[i]
#results[i]=temp[i]
}

Retorna:

structure(list(`runif(24, 0, 10)` = c(7.60884596500546, 4.31712970370427,
1.7181678651832, 4.86275367671624, 8.06177110411227, 8.07952171890065,
7.45263583026826, 9.86292108893394, 4.06634262995794, 2.36454397207126,
9.12716506049037, 3.72667369898409, 1.2204843852669, 7.80610600719228,
0.640116988215595, 6.94793848553672, 1.73743493855, 2.57189674302936,
4.7653386532329, 1.79362375289202, 7.56623527035117, 2.70907687023282,
4.45359382545575, 5.50409059040248)), .Names = "runif(24, 0, 10)", row.names = c(NA,
-24L), class = "data.frame")

Respostas:

Se eu entendi direito, você quer algocomo uma matriz triangular inferior, onde a primeira coluna é apenas a primeira porcentagem, a segunda é a primeira composta pela segunda, etc. E em cada linha, você sai mais um período? Nesse caso, acho que o seguinte funcionará para você:

CMPND <- function(X){
n <- length(X)
OUTPUT <- matrix(NA, nrow = n, ncol = n)
for (i in seq_len(n)){
OUTPUT[i, 1] = X[1] / 100
for (j in seq_len(i - 1) + 1) {
OUTPUT[i, j] = ((1 + OUTPUT[i, j - 1]) * (1 + X[j] / 100)) - 1
}
}
return(OUTPUT)
}

O uso de seus dados é longo, mas dê uma sequência de 5 10% de retornos, você obtém algo como:

> CMPND(rep(.1, 5))
[,1]     [,2]        [,3]        [,4]       [,5]
[1,] 0.001       NA          NA          NA         NA
[2,] 0.001 0.002001          NA          NA         NA
[3,] 0.001 0.002001 0.003003001          NA         NA
[4,] 0.001 0.002001 0.003003001 0.004006004         NA
[5,] 0.001 0.002001 0.003003001 0.004006004 0.00501001

Você pode torná-lo mais eficiente usando memorização, Tenho certeza.