/ / R: L'addRSI de chartSeries de quantmod montre une réponse différente de celle du RSI de TTR - r, quantmod

R: addRSI de chartSeries de quantmod montre une réponse différente de celle du RSI de TTR - r, quantmod

Différence observée entre les fonctions chartSeries () + addRSI () du package quantmod et RSI ()

chartSeries indique RSI à 54,50 et TTR le montre à 73,49

Une raison pour laquelle la différence?

Merci GW

todate = Sys.Date()
fromdate = "2015-01-01"
tick = "STZ"
getSymbols(tick, src = "yahoo", from = fromdate, to = todate)
chartSeries(STZ ,name = tick, theme="white",  TA="addRSI()")
price <- Cl(STZ)
rsi <- RSI(price,  2)
tail(rsi)

EMA
2016-09-23 88.804068
2016-09-26 40.403057
2016-09-27 57.262952
2016-09-28 28.881392
2016-09-29  8.375952
2016-09-30 73.493351

Réponses:

1 pour la réponse № 1

rsi <- RSI(price, 2) utilise n=2, tandis que addRSI utilise la valeur par défaut n=14 puisque vous ne passez pas dans la valeur de n dans addRSI.

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