Różnica widoczna między pakietami quantSod chartSeries () + addRSI () i RSI TTR ()
chartSeries pokazuje RSI na poziomie 54,50 a TTR pokazuje go na 73,49
Jakiś powód, dla którego różnica?
Dzięki GW
todate = Sys.Date()
fromdate = "2015-01-01"
tick = "STZ"
getSymbols(tick, src = "yahoo", from = fromdate, to = todate)
chartSeries(STZ ,name = tick, theme="white", TA="addRSI()")
price <- Cl(STZ)
rsi <- RSI(price, 2)
tail(rsi)
EMA
2016-09-23 88.804068
2016-09-26 40.403057
2016-09-27 57.262952
2016-09-28 28.881392
2016-09-29 8.375952
2016-09-30 73.493351
Odpowiedzi:
1 dla odpowiedzi № 1rsi <- RSI(price, 2)
jest używane n=2
, natomiast addRSI
używa domyślnego n=14
ponieważ nie przekazałeś wartości n
w addRSI
.