मैं क्वांटलिब का उपयोग कर नया हूं। मैं एनएस मॉडल के कुछ मापदंडों का उपयोग करके एक बांड वक्र का निर्माण करना चाहता हूं। मैंने पाया कि चारों ओर दूसरा रास्ता था, कुछ बांड दें और पैरामीटर प्राप्त करें।
उदाहरण के लिए, मैं NS [0.03; -0.02; 0] मापदंडों के साथ एक बॉन्ड वक्र बनाना चाहता हूं; 0.17; 0.08]।
मैंने "setPricingEngine" या "DiscountingBondEngine" का उपयोग करने की कोशिश की, जो मैं भाग्यशाली नहीं था।
कोई भी टिप्पणी बहुत मददगार होगी।
धन्यवाद
उत्तर:
जवाब के लिए 0 № 1इस समय ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसे सक्षम करने के लिए, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं:
- में एक कंस्ट्रक्टर जोड़ें
NelsonSiegelFittingवर्ग जो मापदंडों को लेता है और उन्हें भरने के लिए उपयोग करता हैsolution_सरणी; - में एक कंस्ट्रक्टर जोड़ें
FittedBondDiscountCurveवर्ग जो एक पूर्व-निर्मित फिटिंग विधि और कोई बंधन नहीं लेता है। - संशोधित करें
calculateउसकि विधिFittedBondDiscountCurveयदि यह बांड नहीं दिए जाने पर अनुकूलन को रोक देता है।
इस तरह, आप इच्छित मापदंडों के साथ एनएस फिटिंग का निर्माण कर सकते हैं, इसे वक्र को पास कर सकते हैं, और फिर छूट वाले इंजन में वक्र का उपयोग कर सकते हैं।
यदि आप इसे प्रबंधित करते हैं, तो कृपया लाइब्रेरी में अपने परिवर्तनों को योगदान देने पर विचार करें।