Quantlib rekonštruuje viazanú krivku pomocou modelu s pevnými parametrami - quantlib, quantlib-swig

Som nový pomocou QuantLibu. Chcel by som skonštruovať väzbovú krivku pomocou niektorých parametrov modelu NS. Všetko, čo som našiel, bolo opačne, dať nejaké väzby a získať parametre.

Napríklad chcem zostaviť väzobnú krivku pomocou NS s parametrami [0,03; -0,02; 0; 0,17; 0,08].

Snažil som sa použiť „setPricingEngine“ alebo „DiscountBondEngine“, čo som nemal šťastie.

Akýkoľvek komentár by bol veľmi užitočný.

Ďakujem

odpovede:

V súčasnosti takáto možnosť neexistuje. Ak ju chcete povoliť, môžete urobiť niečo ako:

• Pridajte konštruktora do NelsonSiegelFitting trieda, ktorá berie parametre a používa ich na vyplnenie solution_ poľa;
• Pridajte konštruktora do FittedBondDiscountCurve trieda, ktorá vyžaduje vopred zostavenú metódu montáže a žiadne väzby.
• upraviť calculate metóda FittedBondDiscountCurve takže vynechá optimalizáciu, ak nebudú poskytnuté žiadne väzby.

Týmto spôsobom by ste mohli zostaviť NS vybavenie s požadovanými parametrami, preniesť ho na krivku a potom použiť krivku v diskontovanom motore.

Ak to spravujete, zvážte možnosť prispieť svojimi zmenami do knižnice.