Initialisierung in arima.sim in R - r, Zeitreihen

Ich möchte aus einer ARMA (1,2) -Serie simulieren. Ich muss $ X_0 $ = 9 initialisieren. Wie mache ich das in R? Ich kann in arima.sim keine Vorkehrungen für die Initialisierung finden

Antworten:

Sie erhalten es möglicherweise mit der richtigen Kombination der Argumente start.innov, n.start und innov das sind an stats:arima.sim.

Für einen AR-Prozess mit Parameter phiist leicht zu sehen, dass der folgende simulierte Wert gleich $ X_0 = 9 $ ist

n <- 50
phi <- 0.5
x0 <- 9
set.seed(123)
arima.sim(n, model=list(ar=phi), start.innov=x0/phi, n.start=1,
innov=c(0,rnorm(n-1)))
#  [1]  9.00000000  3.93952435  1.73958469  2.42850066  1.28475872  0.77166710
#  [7]  2.10089853  1.51136547 -0.50937850 -0.94154210 -0.91643302  0.76586529
# [13]  0.74274647  0.77214469  0.49675506 -0.30746361  1.63318133  1.31444115
# ...

Für die ARMA (1, 2) sollten Sie die Berechnungen durchführen. Ich habe zum Beispiel die folgende Kombination gefunden für die unten verwendeten Parameter:

set.seed(123)
arima.sim(n=50, model=list(ar=0.5, ma=c(0.4, 0.2)), start.innov=c(0,0,10),
n.start=3, innov=c(rep(0,3),rnorm(47)))
#  [1]  9.00000000  6.50000000  3.25000000  1.06452435  0.07789443  1.39348940
#  [7]  1.34470092  1.14158321  2.35167337  2.34863643  0.43663646 -0.88237587
# [13] -1.41460329  0.20114479  0.86088655  1.21995661  0.95293237  0.04505243
# ...